Essa é uma dúvida triste, porém necessária.
Quando um brasileiro falece no exterior, existem dois caminhos para resolver a documentação: ou pelo consulado, ou pelo cartório no Brasil.
A solução mais simples é fazer isso no consulado, caso tenha algum parente para reunir a documentação.
E lembre-se de que quando o assunto é qualquer tipo de documento, o Mister W está a postos para te ajudar!